Basit Doğrusal Otoregresif Modeller Sisteminde Parametre Tahmini ve Hipotez Testi: Simetrik İnovasyonlar

Abstract

Bu çalışmada, simetrik dağılıma sahip hata terimli basit otoregresif modeller sistemi incelenerek normal dağılım varsayımının geçersiz olduğu durumlardaki metodoloji birden fazla bağımsız bilgi kaynağı olduğu durumlara genellenmiş, uyarlanmış en çok olabilirlik yöntemi ile tahmin ediciler elde edilmiş ve parametre vektörünün tüm kaynaklar için değişip değişmediğini test edecek sağlam ve etkin test istatistikleri geliştirilmiştir. Elde edilen tahmin ediciler ve test istatistikleri bu alandaki uygulamalarda sıkça kullanılan en küçük kareler yöntemi ile elde edilen tahmin edici ve test istatistikleri ile karşılaştırılmış ve daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.